Econometría para la Empresa (Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y en Derecho)

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Profesores

• ASIAN CHAVES, ROSARIO
• RODRIGUEZ SOSA, VICENTE

Programa de la asignatura

Contenidos de la asignatura

Programa de la Asignatura
1. Introducción
2. Modelo de regresión lineal
2.1. Econometría y modelos econométricos.
2.2. Modelo de regresión lineal general. Notación matricial.
2.3. Modelo clásico de regresión lineal normal.
3. Estimación
3.1. Estimación por mínimos cuadrados: principales resultados.
3.2. Propiedades numéricas y estadísticas de la estimación.
3.3. Intervalos de confianza. Error de predicción. Multicolinealidad.
4. Prueba de hipótesis
4.1. Planteamiento de la prueba de hipótesis. Estadísticos de prueba.
4.2. Pruebas de restricciones sobre los coeficientes.
4.3. Pruebas sobre la forma funcional de la función de regresión.
5. Transformaciones no-lineales y variables discretas
5.1. Modelos no-lineales en variables. Modelos de regresión log-lineal.
5.2. Modelos con variable explicativa discreta. Pruebas de estabilidad paramétrica.
5.3. Modelos con variable dependiente discreta. Modelo de probabilidad lineal.
6. Errores de especificación.
6.1. Heteroscedasticidad.
6.2. Correlación serial.
6.3. Normalidad: Asimetría y exceso de curtosis.
6.4. Variables omitidas y redundantes: consecuencias sobre la estimación.
6.5. Errores de medición.
7. Otros modelos de regresión.
7.1. Modelos de ecuaciones simultáneas.
7.2. Modelos dinámicos.
7.3. Modelos con datos de panel.
Bibliografía básica
Carrascal Arranz, Ursicino; González González, Yolanda; Rodríguez Prado, Beatriz, 2001. Análisis Econométrico con EViews, Ed. Rama, Madrid.
Davidson, R. and MacKinnon, J., 2004. Econometric Theory and Methods, Oxford University Press, Oxford.
Gujarati, D. y Porter, D., 2010. Econometría [Quinta Edición], McGraw-Hill, Madrid.
Wooldridge, J., 2006. Introducción a la Econometría. Un enfoque moderno [Segunda Edición], Thomson, Madrid.

Actividades formativas de primer cuatrimestre

Clases teóricas

Horas presenciales: 30

Horas no presenciales: 0

Metodología de enseñanza aprendizaje:

Competencias que desarrolla

Prácticas informáticas

Horas presenciales: 30

Horas no presenciales: 0

Metodología de enseñanza aprendizaje:

Competencias que desarrolla

AAD sin presencia del profesor

Horas presenciales: 0

Horas no presenciales: 30

Metodología de enseñanza aprendizaje:

Competencias que desarrolla

Horas de estudio del alumno

Horas presenciales: 0

Horas no presenciales: 60

Metodología de enseñanza aprendizaje:

Competencias que desarrolla

Sistemas y criterios de evaluación

Exámenes y AAD con y sin presencia del profesor

Evaluación ordinaria
A los efectos de la evaluación, los estudiantes deben tener presente que este curso de econometría presupone conocimientos previos de
teoría económica, estadística y matemáticas, por lo que se recomienda expresamente que antes de matricularse en la asignatura hayan
sido superados los correspondientes cursos troncales de las citadas materias en el Grado de Administración y Dirección de Empresas o
equivalente. Para superar la materia será preciso aprobar el examen final en una de las convocatorias oficiales de la asignatura. Los
profesores responsables podrán tener en cuenta otros criterios de evaluación, como la asistencia y participación continuada en las
actividades desarrolladas en clase o, eventualmente, la realización de ejercicios prácticos y otras pruebas.
Evaluación por curso
En la evaluación por curso, la calificación final dependerá de la realización y superación de un conjunto de actividades y pruebas, cuyas
características y requisitos se especificarán con detalle en cada proyecto docente que se acoja expresamente a este sistema de evalución,
siendo posible en tal caso superar la materia sin necesidad de realizar el examen final a los efectos de la primera convocatoria del curso
académico
Si en un proyecto docente no se indica de forma expresa la posibilidad de evaluación por curso, se entenderá que es de aplicación la
evaluación ordinaria

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